[Баккара]

Вот такая нехитрая задача:
Как изменится стандартная (среднеквадратичная) ошибка в определении прогноза показателя трехмерной МЛР, если:
1. в 2 раза возросли все выборочные значения показателя` Y`;
2. в 2 раза возросли все выборочные значения фактора `X_2`;
3. в 2 раза возросли все выборочные значения двух факторов: `X_1` и `X_2`
----------------------------------------------------------------------------------------
Я поменяла соотвеств. данные `(Y,X_1,X_2)` в одной из своих задач в Экселе и сделала такие выводы:
= при увеличении выборочного значения показателя `Y` в два раза, стандартная ошибка регрессии увеличится в два раза , а среднеквадратичная ошибка увеличится в четыре раза.
= при увеличении выборочного значения фактора `X_2` в два раза, стандартная ошибка регрессии не изменится , а среднеквадратичная ошибка увеличится в ~ 1,5 раза.
= при увеличении выборочного значения факторов `X_1` и `X_2` в два раза, стандартная ошибка регрессии не изменится , а среднеквадратичная ошибка уменьшится в ~ 0,5 раза.

А как это объяснить?

@темы: Математика в экономике, Математическая статистика

Comments

[All_ex]

Как изменится стандартная (среднеквадратичная) ошибка - Напомните как они вычисляются...