Добрый день всем гениям этого замечательного сайта!
Вот какая интересная у меня задача по экономике:
Американская компания «AFERISTO» заказала в Великобритании товары на 500 000 британских фунтов с поставкой и оплатой их ровно через один год. На момент заключения договора один фунт стерлингов соответствовал 1,70 доллара.
Финансовый менеджер американской компании прогнозирует рост курса британской валюты. В связи с этим компания «AFERISTO» покупает 5 000 опционов колл, каждый на 100 фунтов, с ценой исполнения 1,80 фунтов и сроком истечения 1 год. Стоимость такого опциона составляет 10 долларов.
Определите, как в каждом конкретном случае опционы защитят рассматриваемую компанию, если значение спот-курса на конец года составит:
а) 1,70 доллара;
б) 1,80 доллара;
в) 1,90 доллара;
г) 2,00 доллара.
прошу подсказать, кто может, правильное ли у меня решение этой задачи:
Сомневаюсь в правильности решения, так как не могу найти примеров подобных задач, в основном похожие задачи рассматриваются в разрезе одной валюты, а у меня тут их две - фунты и доллары.
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
-
-
28.02.2014 в 23:53